Als Bornholm zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Reiseziel entdeckt wurde, war besonders Allinge-Sandvig mit seinen hoch aufragenden Felsen und dem kreideweißen Sand in den kleinen Lagunen ein Besuchermagnet für die dänischen und deutschen Besucher.
Seit dem Jahr 1906 wurde ein Hotel am Standort des Hotels Hammersø bewirtschaftet. 1942 kauften Magnus und Karen Kjær das Hotel. Trotz der harschen Bedingungen im 2. Weltkrieg lief es gut. 1944 beschlagnahmen deutsche Truppen vorläufig das Hotel Hammersø, das stattdessen als Feldlazarett für die verwundeten deutschen Soldaten an der Ostfront verwendet wurde. Für das wunderschöne Hotelgebäude war es harte Zeiten. Es wurde rasch stark abgenutzt.
Dänemark wurde 1945 wieder frei. Leider beinhaltete die Befreiung aber nicht Bornholm, das stattdessen von russischen Truppen besetzt wurde.
Die russischen Truppen beschlagnahmen sofort alle Hotels in bester Lage auf Bornholm – darunter auch das Hotel Hammersø. In der Zeit bis 1946, als die russischen Truppen Bornholm wieder Dänemark übergaben, war das Hotel Hammersø eine Kommandozentrale für russische Offiziere.
Als Magnus Kjær 1946 sein Hotel zurückbekam, war es in schlechtem Zustand. Aber mit der Marshall-Hilfe von den USA und einem großartigen Einsatz von Magnus und Karen Kjær wurde es wieder wunderschön renoviert und konnte erneut als idyllischer Urlaubsort genutzt werden.
Nina Kjær, die Tochter von Magnus und Karen Kjær, übernahm 1988 das Hotel Hammersø gemeinsam mit ihrem Mann Birger. Das Hotel wurde laufend renoviert und teilweise ausgebaut, sodass heute weit mehr Hotelzimmer und zusätzlich Ferienhäuser und Ferienwohnungen in der Nähe von Sandvig Strand und in Südbornholm zur Verfügung stehen.
Heute ist auch Ninette Kjær, die dritte Generation der Familie, Miteigentümerin und am Betrieb des Hotels Hammersø beteiligt.